Просмотр кода страницы Индекс массы (технический анализ)

{{не путать|Индекс массы тела|Индексом массы тела}}
'''Индекс массы''' ('''MI''' от {{lang-en|mass index}}) — разработанный Дональдом Дорси ({{lang-en|Donald Dorsey}}) [[технический индикатор]] прогнозирующий разворот [[тренд|тенденции]] на основе анализа ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами<ref name="achelis.a.z" />.

== Методика вычисления ==
Индекс массы является суммой отношений [[Скользящая средняя|экспоненциальной скользящей средней]] первого (EMA) и второго (DMA) порядка разности между максимальной и минимальной ценой за [[таймфрейм|период]]:

<math>\textit{MassIndex}_{p,n,t} = \sum_{i=0}^{p-1} \frac{\textit{EMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})}{\textit{DMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})},</math>

где:
* <math>\textit{MassIndex}_{p,n,t}</math> — индекс массы в момент <math>t</math>, построенный на экспоненциальных скользящих средних с шириной окна <math>n</math> и периодом суммирования <math>p</math>.
* <math>\textit{EMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})</math> — экспоненциальная скользящая средняя c шириной окна <math>n</math> от разности максимальной и минимальной цены за период: <math>\textit{EMA}_{n,t}  = \alpha \cdot (\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t}) + (1-\alpha) \cdot \textit{EMA}_{n,t-1}.</math>
* <math>\textit{DMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})</math> — двойное экспоненциальное скользящее среднее с шириной окна <math>n</math> от разности максимальной и минимальной цены за период: <math>\textit{DMA}_{n,t}  = \alpha \cdot \textit{EMA}_{n,t} + (1-\alpha) \cdot \textit{DMA}_{n,t-1}.</math>
* <math>\textit{High}_{t}, \textit{Low}_{t}</math> — максимальная и минимальная цена в периоде.
* <math>\alpha = \frac{2}{n + 1}</math> — коэффициент сглаживания, выражаемый традиционно для технического анализа в периодах — <math>n</math>.

В оригинальном варианте использовалось девятидневное сглаживание с суммированием двадцати пяти значений:

<math>\textit{MassIndex}_{25,9,t} = \sum_{i=0}^{24} \frac{\textit{EMA}_{9,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})}{\textit{DMA}_{9,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})}.</math>

== Торговые стратегии ==
Индекс массы не показывает направление движения, он лишь призван определить момент разворота.
В соответствии с оригинальной методикой вероятность разворота повышается, когда индекс массы вначале повышается выше определённого уровня, а потом опускается ниже другого — так называемый «разворотный горб» ({{lang-en|reversal bulge}}).
В оригинальной методике для сигнала изменения тенденции индекс массы вначале должен подняться выше 27, а потом опуститься ниже 26,5.

Направление открытия позиций выбираются на основе других индикаторов, например, по [[Скользящая средняя (индикатор)|экспоненциальной скользящей средней]] цены закрытия — если она растёт (текущее значение выше предыдущего), значит следует рассматривать сигнал индекса массы в качестве сигнала к покупке и наоборот.

== Примечания ==
{{примечания|refs=
<ref name="achelis.a.z">{{книга
|автор=Стивен Б. Акелис
|часть=Индекс массы (Mass Index)
|ссылка часть=http://www.equis.com/Customer/Resources/TAAZ/?c=3&p=67
|заглавие=Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей»
|оригинал=Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag
|ссылка=http://www.equis.com/customer/resources/taaz/
|издательство=Диаграмма
|ответственный=Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева
|год=1999
|место=М.
|серия=
|страницы=118—119
|страниц=376
|isbn=978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
|ref=achelis
}}</ref>
}}

{{Нет иллюстрации}}
{{Технический анализ}}

[[Категория:Технические индикаторы]]